蔡锷在北京时，本来处于袁世凯的樊笼之中，他是怎样脱离的呢？对此，有种种不同说法。一说是，他在前门外的妓院“云吉班”中，乔装改扮，在妓女小凤仙陪同下，从前门车站乘火车到天津，一说是，蔡锷由袁派的侦缉队监视护送到天津治病的。

近读许姬传老先生著作，却发现另一种记载。1951年，梅兰芳剧团到沈阳演出时，收到一封来信，发信人署名：“张氏（凤仙）现改名张洗非”，要求与梅氏会见。梅遂约小凤仙作了一次谈话，其中包括蔡锷潜离北京的经过。

小凤仙是十四、五岁时，从上海到北京陕西巷云吉班，认识了蔡氏。蔡锷每到云吉班去，常有人监视他。但是，小凤仙认为蔡锷为人正派，不像一般官僚政客，因而感情极为融洽。蔡对小凤仙也引为知已，逐步向她说清袁世凯的称帝野心及其为患国家的道理。并要她设法帮助从吉班脱身离京。

小凤仙遂选择了云吉班中有人摆酒做生日的一天，安排蔡氏在房中饮酒，把窗纱去掉，拉开窗帘，使监视蔡氏的人可洞观室内。大衣皮帽也挂在衣架上。待到开向天津的火车将要启程，蔡氏不取衣帽，假装去洗手间，趁院中人多杂乱之际，离开云吉班，直奔火车站。此时，仆人把窗帘放下，监视蔡氏的人以为他如厕即会归来，也看不见室内情况，并未介意。蔡锷到火车站后，立即用其老师梁启超事先命人代购的火车票，登车到天津住进日本医院。此后，龙归沧海，终于在云南举起反袁义旗。

蔡锷逝后，曾在北京中山公园举行隆重的追悼会。会场上悬挂着小凤仙的挽联：“不信周郎竟短命，早知李靖是英雄”。

还有一联是小凤仙请人代笔的：“万里南天鹏翼，直上扶摇，可怜忧患余生，萍水相逢成一梦；十年北地胭脂，空悲沦落，赢得英雄知已，桃花颜色亦千秋。”

从联语看，他们之间确堪称为知已了。