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主题: [原创] 上证指数和纳指的相关性

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[原创] 上证指数和纳指的相关性

hwarrensen
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标题: [原创] 上证指数和纳指的相关性 (2792 reads) 时间: 2008-1-04 周五, 13:34

作者：hwarrensen 在海归商务发贴, 来自【海归网】 http://www.haiguinet.com

纳指：5/1/1997 ~ 5/22/2000

上指：1/3/2005 ~ 12/28/2007

图一走势图

图二相关性

R^2 = 0.92: 几乎完全相关
比例系数 = 0.5，offset = 991 : 上指在1,000点以上的变化率几乎是纳指的两倍。换句话说，上指的泡沫有纳指两个大

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