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主题: [原创]一个有为青年的无为交易观-由Jack教授的精彩回帖所想到的

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[原创]一个有为青年的无为交易观-由Jack教授的精彩回帖所想到的

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[原创]一个有为青年的无为交易观-由Jack教授的精彩回帖所想到的 -- pirate - (614 Byte) 2008-9-24 周三, 13:02 (1895 reads)

黄埔半期
[博客]

头衔: 海归准将
声望: 博导
性别: 性别:男

加入时间: 2004/06/29
文章: 3571

海归分: 124514

标题: 门外汉问几个技术问题 (369 reads) 时间: 2008-9-25 周四, 01:34

作者：黄埔半期 在谈股论金发贴, 来自【海归网】 http://www.haiguinet.com

刚听了一个options trading 的讲座，当然有收获。但是讲座对于关键的看多看空没有说出量化的决策依据，让（我这种）人摸不着底。

你们做短线的，对自己的 strategy 有没有做过量化测试？比如说拿1-5年前的数据来建模，然后那0-1年的数据来测试模型的准确率？光凭几次的感觉恐怕很不可靠吧。

再一个问题，为什么 options trading 看短线的远多余看长线（1、2年）的呢？比如假设我看多石油，有比较自信的预测，如果正确，用正常的股票交易假说两年内可以挣20%，那么我搞个5倍杠杆的两年的options，两年后挣100%，还不够么？几天的变化太偶然了，更不要说几秒钟。

几秒钟内的交易，和 fundamentals 无关，可能就是和一些交易系统（包括参与交易者）本身所有的一些特性有关。那么建模测模该很重要了吧？

作者：黄埔半期 在谈股论金发贴, 来自【海归网】 http://www.haiguinet.com

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