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主题: 《海归黄埔军校》课程《美国、香港和其他国际资本市场介绍》:何谓VIX(转帖)
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作者 《海归黄埔军校》课程《美国、香港和其他国际资本市场介绍》:何谓VIX(转帖)   
所跟贴 VIX = Fear = Panic -- 三中心 - (354 Byte) 2011-11-03 周四, 10:02 (2286 reads)
emperorfan
[博客]







年龄: 49
加入时间: 2010/02/05
文章: 2008

海归分: 814623





文章标题: 多谢3J解答,照你说的,那它改名叫PUT(fear) VOL吧,附(SERIOUS+UNPLEASANT)的白皮书 (2456 reads)      时间: 2011-11-04 周五, 11:58   

作者:emperorfan海归黄埔军校 发贴, 来自【海归网】 http://www.haiguinet.com

涨跌是双向的,PUT 和CALL 都有隐含的VOL在里面,
如果大家都看涨,都买CALL,CALL价格暴升,IMPLIED VOL 高了,VIX 也该高啊。
为啥暴涨时,VIX暴跌呢,那时PUT是跌了,CALL该涨啊?

你解释的,我理解好象是
-跌的时候,更无序,价格波动更大
-跌的时候,PUT能飞涨,集体避灾,心理预期会很坏。
但涨的时候,总有人愿意见好就收,卖出CALL,
使CALL价格不太高。或说,涨得平稳,跌得急。
-涨时,方向稳定,卖CALL的人不少, fear is vol, greed is not vol

如果VIX用来定价,开涨后,CALL和PUT是否都低估了?
开跌后,PUT高估了?跌时CALL不是也贵了?

我同意你的实际的经验的意见,但原来有点吃不准,
总奇怪为啥它是单向(跌)指标,而非双向。 现在明白些了.
今天看了眼CBOE,再回头1看,安校已经把CBOE白皮书翻一遍了,:
这儿是公式,




这个公式您能给科普1下么?白皮书附上给其他有兴趣的白袜。
https://files.haiguinet.com/newupload/1320379363_133vixwhite.pdf

https://www.cboe.com/micro/vix/vixwhite.pdf


唉,不好意思,你要一早起来看到这个,又要UNPLEASANT了。 Sad Laughing Laughing
再次感谢你的解答 Laughing

打个岔,如果北洋政府当年把1战后巴黎和约付诸全民公决,
是不是和今天的希腊公决类似?

作者:emperorfan海归黄埔军校 发贴, 来自【海归网】 http://www.haiguinet.com









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