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主题: 对LATS观感

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对LATS观感

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对LATS观感 -- 筋斗云 - (225 Byte) 2006-5-10 周三, 10:17 (1357 reads)

Sarakawa

头衔: 海归准将
声望: 教授

加入时间: 2006/04/07
文章: 797

海归分: 134579

标题: 筋斗云，你看得真仔细啊！ (540 reads) 时间: 2006-5-10 周三, 16:29

作者：Sarakawa 在谈股论金发贴, 来自【海归网】 http://www.haiguinet.com

你看得很仔细，这些问题我有些可以回答你，不过，在这个谈股论金板块谈这些，是不是会被人拍砖啊！？ Laughing

1）2000到2006期间，多单要比空单多得多，所以我就不打算加入除权了，实际上在计算收益上应该是系统吃亏了。实时测试中，有除权功能。

2）1996-2000年的测试我在LATS1.0的时候做过，效果还可以，不过LATS1.0版本的测试曲线都没有LATS2.0好，从1.0到2.0，在算法上和输入输出上还是有比较大的改变的。到了2.0，从实用而不是最求系统的完美性的角度上考虑，我倾向于把1999和2000这段时间的放弃掉，因为那段时间是NASDAQ的狂躁青春期，是非常不正常的，它现在已经长大了，那样的日子应该不会再有了。

3）你说的那些小统计，我都有，不过没有展示出来，因为刚刚把网站做出来，还有别的很多重要的事情做，所以就先很粗糙地在那里放一些东西看着漂亮就好了，我没有预料有你这么仔细的VISITER，哈哈，如果你要的话，可以自己到我的网站上下载交易清单，自己做个统计。

4）LATS2.0基本上不根据过去数据修正策略。我加过这样的一个历史调节因子，做了一系列测试，没有什么太大用处，也就没有往这个方向深挖，也许我的模型不好吧。

5）止损点和进入点基本不相关。

6）12％是必须保留为现金的保证金比例（实际上的比例比这个高一些，它是变动的，我说的是最低比例，这个是根据一个公式计算出来的，用于优化资金使用率，但是又要保持安全性），低于这个比例，系统自动强制平仓补充保证金。

作者：Sarakawa 在谈股论金发贴, 来自【海归网】 http://www.haiguinet.com

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