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主题: [原创] 2013深度交易培训---价格动力学(3)
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作者 [原创] 2013深度交易培训---价格动力学(3)   
JACKSAILOR
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头衔: 海归中将

头衔: 海归中将
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加入时间: 2006/09/26
文章: 2370

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文章标题: [原创] 2013深度交易培训---价格动力学(3) (5259 reads)      时间: 2013-2-17 周日, 23:26   

作者:JACKSAILOR谈股论金 发贴, 来自【海归网】 http://www.haiguinet.com

不能上传图片,先看这里的插图
https://blog.sina.com.cn/s/blog_5d5663d60102e499.html



我们只要通过某种方法在价格河流尚未到来前,想方设法勘测、定位未来那些重要的能量栅栏、防波堤,把经济因素和博弈因素精确量化,然后对应标注在价格图表上,画出价格河流未来的运行地形图,剩下的事情就是沿着河床的数据位置,在时间轴上去观察和等待下一个绝好机会的到来。只有河床数据的量化定位工作做得好,提供数据支持精度较高,就能够保障投资操作总是处于主动和优势的地位,在可控的较小风险下,挖掘市场最大的利润。

市场价格与经济因素、博弈因素之间的相对形势不断变化,河床(能量栅栏)的位置也在发生微小变化。这也要求量化定位工作动态更新、修正数据,直至最后击中目标。这就象具有目标追踪定位制导功能的导弹一样,我们的数量化价格定位系统也是这样工作的。

有了价格河床的数据定位,即未来价格波动的高点和低点的定位,捕获价格运动自然单元的工作,就是获取市场利润的过程。现在,需要的就是做投资的资金和耐心了。

那么做股指期货日内交易,在一天里有没有机会,有几个机会?或者做中长线投资,多长时间有一次好机会?这就要看价格运动的速度了,但价格涨跌的速度其实跟投资者能否获利关系不大。价格运动速度快,一天在河床中上下沿之间波动几次,那么就有几次机会。价格运动速度慢,可能这天就没有机会,因为价格没接触到河床的上下沿。

因为每天的交易时间是固定的,如下图所示。国内A股是4小时开盘时间,股指期货则在股票开盘前后各延长了15分钟。
(图1)



以我们的统计数据看,在每天4个半小时的时间内,股指期货合约的波动,能接触到上下两个价格河床边缘的机会不超过3至5次,所以做股指合约日内交易,基本合理的买卖频率也应不超过3—5次才好。也有时候一天时间根本不触及河床边缘,那就休息好了。



在耐心等待时机的准备下,你能遇到的操作基本是下面这几类模式:

1.一天交易时间段内,只有一两次在价格河床上沿D的卖出机会,如下图。

(图2)

2.一天交易时间段内,只有一两次在价格河床下沿C的买入机会。如下图

(图3)

3.一天交易时间段内,价格流速加快,分别遇到了在价格河床上沿的卖出机会,和价格河床下沿的买入机会。如下图

(图4)

4.还有时候价格流速缓慢,一天交易时间段内,只在河床中间地带波动,没有买卖的机会。但随时间推移,总有接触未来河床上沿或下沿的时刻,那才是值得尝试交易的瞬间。

(图5)

上述4种类型是大多数情况,约占总交易机会的70-80%,也是人们通俗说得震荡行情。是所有短线或中线交易中最常见的类型,这与自然界中的江河波浪冲击堤岸河床是非常相似的情景。如下图
(图6)

5.在少数时候,约占总交易机会的20-30%,价格流速非常高,其运动能量超过了前方河道的阻挡力量,这时有可能发生向上或向下的溢出行情。如下图。

(图7)

遇到这种行情,就是通俗说的单边行情,暴涨或暴跌的走势。自然界中这种现象也时有发生,如下图这样。那么我们的操作,当然是顺应走势,价格既然从这里打开缺口突破出去,我们也跟上即可。
(图8)

以上的所有操作可能,综合起来的应对方案就是下图这样:

(图9)

1。在价格河床数据的C和D位置,C点附近买入,D点附近卖出,是震荡模式。这是不发生溢出时的操作模式。

2.一旦价格溢出C或D的阻挡,操作上则由震荡模式切换到单边模式。价格突破河床D位置则跟进做多,目标会到E或F才能遭遇卖盘力量的阻挡。价格跌破河床C位置则跟进做空,目标会到B或A才能遭遇买盘力量的阻挡。这是溢出模式的操作。操作单边模式需要注意一点,就是在“趋势比较确定时,只选一个主流方向操作”。



所以,在《股指期货这样玩》这本书的开篇,我们提到“一天最多只做3-5个回合。这3-5个回合的数字里有效率和经济的智慧。”到这里,童鞋们应该理解透彻些了吧?



最后,对于做股指期货的童鞋,建议把这几天写的《价格动力学1,2,3》这三篇文章连在一起看一遍,然后翻回头去看前面2篇细节讲解举例,实战技能可迅速提高!

股指期货--加深对价格波动的理解及手动下单操作的要点(1)
https://blog.sina.com.cn/s/blog_5d5663d60102e3pg.html

股指期货--加深对价格波动的理解及手动下单操作的要点(2)
https://blog.sina.com.cn/s/blog_5d5663d60102e3rl.html

作者:JACKSAILOR谈股论金 发贴, 来自【海归网】 http://www.haiguinet.com









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