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主题: [原创] 班门弄斧《菜籽油里有黄金》系列 (3) 机会篇

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[原创] 班门弄斧《菜籽油里有黄金》系列 (3) 机会篇

JACKSAILOR
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标题: [原创] 班门弄斧《菜籽油里有黄金》系列 (3) 机会篇 (2038 reads) 时间: 2008-4-12 周六, 13:20

作者：JACKSAILOR 在海归商务发贴, 来自【海归网】 http://www.haiguinet.com

注: 本文为和讯网与郑商所约稿,原文见 https://futures.hexun.com/2008-04-07/105036986.html, 欢迎大虾拍砖!
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今天是2008年4月3日星期四，已经收盘，因为4月5日星期五是清明休假，因此全周的交易结束了。

本周四个交易日，菜籽油0809走势跌宕起伏，虽然全周下跌3.4%，但展示出11500上下有强烈的做多力量。周一确实出现了假突破，跳空低开，跌破11660，探到11634后快速回升，当天最高冲到12228，进入我们上周所说的12160-12240-12420埋伏圈，提供了一个绝好的卖空机会。让你更难以置信的是，这个埋伏圈向前推移，价格来到12228时，埋伏圈的位置是16060-12230-12280，最高价离中间锋线只有2个点的误差，价格被迎头痛击。周二又是跳空低开，全天一个价位成交，跌停板11532。周三震荡下跌，但是围绕着11500轴线，恋恋不舍。周四跳升，高开低走，仍然骑在11500线上，不愿离去。

下周，菜籽油同样面临着微妙的局势。11500附近显露出强大而持久的买盘力量，我们不可能确切地了解它背后的真实和全部原因，虽然各种信息渠道都有一些解释，但是无法完全通过这些信息来精确地判断买盘的力度和维持的时间。不过，我们可以推测它的原因具有丰富的层次，并相互加强，而且，可以通过现象学的方法，通过密切关注价格运动本身的微妙变化和丰富信息，即时而精确地判断市场的走向和速度。本周价格收盘在11540，下方是11500一带的多头力量，上方11630、11920、12010、12260有空头层次丰富的动态防御（这些防线价格一直处于变化当中），还有11778、12228和12830三个最近时期的制高点的固定压制。在下周的对峙中，空头拥有纵深，以逸待劳；而多头没有退路，只能背水一战。到底谁能夺取主动？两强相遇勇者胜，眼睛睁大一点，实时观察市场动向。

如果做一、两周的中线交易，下周我会继续持有空单，观察11630战线的推进情况，如果多头被压制住，就保有空单；如果多头向上突破这条防线，我会平仓。因为价格有能量冲击空头在12010-12260的两条动态防线。如果价格确实到了那里，我还会尝试卖空给多头，象上周在12200到12230做的那样。在这两次平仓和开仓之间，我也可能娱乐性地跟着多头从突破的11630战线冲向12010-12260战线，体验一下多头们的喜悦心情。这也是几种最基本的可能，出现其他情况，也需要随机应变。不管做计划好的还是应变的交易，我都会做好保护。

价格波动里有很多切入点，可以进入交易，本周的走势也不例外，而且提供了很好的交易机会。有了预测和策略，有了筹码管理的技术，接下来我们应该仔细研究一下机会的题目了。

机会和长剑。市场里，人人都说要寻找、把握机会，但机会到底是个什么东西？交易上的机会就是一笔潜在的买卖，你如果做了这笔买卖，就可能收获一定的利润；同时，万一失败，也会遭受一定的亏损；这个潜在亏损和潜在利润遵循着某种数量比例关系。这样说来，机会就是由入市点、目标点、止损点三个元素构成的潜在赢利可能。它适应价格运动的波形，是一个可操作单元，在这三个点上为交易提供了可操作空间、可操作时间和流动性。这是情境适应型交易的机会。

机会的概念虚无缥缈，它长得什么样子，没有几个人知道。其实机会有形有状有质感，就象一把长剑。剑柄两端是入市点和止损点，剑尖是目标点；目标比较长远，交易比较有利。混迹市场的明眼人一看就知道，是把好剑。剑柄牢固，抓握舒服；剑身刚直，剑锋犀利；剑身长剑柄三倍有余，以攻为守，足以防身。

看看本周里出现的两个机会，都是出现在周一，这一天是个出产好机会的交易日。上午10点后，出现了第一个机会，多头，入市点和止损点都很好确定，目标也比较明确，就是空头防御力量的运动防线。第二个机会出现在下午，3个30分钟里都有比较好的卖空入市价位；止损凭借空头防线，做适当的固定点数止损就好；目标当时比较笼统，可以长波长，到10400以远，也可以只看到创出周内新低。

实际上，机会天天都有，市场里长剑、短刀，各种兵器，就看你会不会耍弄了。

机会和大厦。判断交易机会是要追随市场价格的，但是价格诡异得象贼一样，难以揣测，怎样追随呢？那就把它当作贼就行了。

比方说期货大厦扩建，加高了，加到99层，算上地下室，100层。有个小偷溜进来了，警察也开进来，要抓住这个小偷。警察把出口关了，电梯停了，把警力布置妥当，每10层划分成一个防区，每个防区只派两个警察，一个守上头，一个把下头。就是说，0-9层，10-19层，20-29层，……80-89层，90-99层，每个防区派两个警察守住两头，守在0和9层、10和19层、20和29层、……80和89层、90和99层。每个防区的两个警察，他们的任务是，当小偷从上面下来进入自己防区时，上面警察的往下撵；如果小偷是从下面上来进入自己的防区，下面的警察就往上撵。小偷如果跑到中间的几层，两个警察就不管他，回防，回到两头的楼层。小偷如果逃出自己的防区，这个防区的警察就不追了，交给那个防区的同事去玩。这是他们的纪律和策略。这个贼很惨，不被抓住，也要被累死。

市场里的价格也一样，也象小偷在大厦里亡命狂奔。它和小偷是一样的策略，尽量不让警察抓住，在一个防区里来回跑，躲避两头的警察。有时趁警察疏忽，噌地一下窜出去，跑进另外一个10层防区，在那里再和警察打游击；运气好的话，可能一口气跑过好几个防区，那几个防区的警察玩忽职守了。

研究一下市场这座大厦，看看它的楼层和分区，那里有各种力量和策略扮演着警察的角色，随时准备抓捕价格这个贼。了解了地形，还要让你的警察尽职，要它们警醒、负责地执行抓捕任务。

机会和策略。发现和把握市场里的交易机会，有3个基本的策略，可以让你做得更好。其实也很简单，这就是三个9技术，999。

第一个9，极致。在选定的时间或者空间范围里，等候极端的低点买进，等候极端的高点卖出。物极必反，极端的高、低点在多数情况里都会发生逆转。当然，具体执行的时候也要留好后路，给自己逃跑的余地，比如，在跌停板买进，是比较危险的，只有在掌握其他手段限制可能的亏损时，才可以做这样的交易。还有，涨、跌停板并不都是极端，多数的极端也不是在涨、跌停板上。

什么是“极端”的高、低点呢？把一定范围的空间自低而高划分为0、1、2、3、……7、8、9这十个小区间，那么0和9就分别是极端的低点和极端的高点，第一个9技术就是要在0区间买进，或者在9区间卖出，其他位置尽量少动。确定了这个原则，确定了这个范围，也就找到了可能的极端高、低点。而这个范围的确定，根据图表和经验，是非常简单的事情。

要在极端的高、低点做买卖，就需要很长时间的等待，多数时间都在等待，而且运气不好的话也会错过机会，有时候仅仅因为几个点，有时候是因为价格根本就没有到“极端的”地点来。但是，极端还是值得期待的。要静若处子，动如脱兔。

第二个9，精细。在极端的高、低点进行买卖，虽然已经是很有效率了，但是，为了更有效率，让效率可能戏剧性地增大，还需要精益求精。一毫一厘的误差，可能造成千百里的差距。因为随着入市点精确度的提高，你的止损空间可能大幅地削减，你的交易规模因而可能成倍地提高（记得筹码篇里关于确定交易规模的讨论吗）。亏损的额度一定，交易的规模成倍扩大，这意味着在亏损一定的基础上，你的赢利可能成倍地提高。

比如，原先40个点的止损，你可以交易10张合约；现在通过极端和精细的两个9技术，你的止损精确到20个点，你就可以交易20张合约；如果再进一步精确化，到了10个点，那么你就可以交易40张合约。这样，如果交易最后以止损告终，你的亏损没有增加，还是控制在原先的额度内。但是如果交易成功，最后的赢利将分别是原先赢利数量的2倍和4倍，而这个差别可能来自仅仅多等了一分半钟。耐心和精细使机会更加优异，带给你更多出人头地的可能。

通过研究机会的细节和精确度，可以更好地认识和把握机会，做好机会管理，高效率地实现低买高卖的交易目的。精细交易，就象剑锋，锋利的优势。

第三个9，“多”和“大”。“多”是时间上的，“大”是空间上的，就是按照市场大多数时间在运行的规律来交易（市场多数时间里走的是横向走势，波长小或中等，在相对窄小的空间里运行），同时提防、关注只是在少数时间里才会走的波长很大的大行情，适时出击。

多数时间里，只需要在价格“区间”里的两个极端上低买高卖，做小波长的交易，大约是八成的时间。少数时间里，大约二成的时间里，价格会突破“区间”，这时就要尝试去捕捉大波长的交易机会。如果价格突破区间，走出“趋势”，（趋势的实质是数量较多的同方向连续波形的组合），就要及时转变策略，倾力出击。

要注意，“区间”和“趋势”都是相对的概念，有不同级别的“区间”和“趋势”。一些大的“趋势”在有人看来是趋势，但是在另外一些人看来，还是“区间”，这要根据你的意图和策略类型来看待，使用不同的观察尺度。泰山崩于前而色不变，有时候不需要胆量，只是情境不同。只要你有资源，够你应付时间。
在这个“多”和“大”里面交易，在“多”和“大”之间转换，需要果敢和灵活。遵循多和大的这种操作，也是在市场中寻找更高（频繁模式）、更快（大波长赢利）、更强（阵营）的交易作业。

作者：JACKSAILOR 在海归商务发贴, 来自【海归网】 http://www.haiguinet.com

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