最近时间有点闲，试了几次option，原理和操作都熟练了。

个人感觉，太近的option价值比我直觉大多了。
比如 QQQQ目前报价50.42的 51 12月 call (5天过期)还有.4 的价格。

如果我看好call，想买1月的51 call（33天过期），目前1.4，
我就可以同时卖12月的call 吧。可以把成本降低30%左右。

问题是我没看到风险：
1，假设价格在5天内下降，本来就要买call，已经实现30%成本下降。
2，假设价格在上升，比如到了51.42，这时预估两者价格为
0.92 和1.94(目前50call的报价)。 两者价差依然为1。风险没有增加。而且随着执行的靠近，这个0.92实际只有.42的价值。你赚的更多。

我这两天查了网，这叫做所谓calendar call spread，谁能告诉我
该风险何在？？
（世界上真有免费的午餐？）